Eso del mensaje fantasma me hincho la paciencia hace algun tiempo... Ve a tu Bandeja de Entrada de SMS (Inbox) y cuando estes viendo la lista de mensajes haz click arriba, donde dice Inbox o Bandeja de Entrada (con una flechita hacia abajo).
Eso te despliega todas las cuentas de mensajeria... Selecciona Outlook Email o Correo Outlook y alli en ese Inbox esta el dichoso mensaje. Borralo o leelo y listo.