¿Que versión tienes? En la europea han quitado esa opción porque está prohibido en la mayoría de países. La global y las Xiaomi.eu si la mantiene.
Lo único que puedes hacer es abrir el bootloader y poner una de esas. Ya puesto ponte la .eu que es la china, es la más completa, pero traducida a español y sin publicidad ni aplicaciones bloatware.
Yo desde que uso Xiaomi siempre abro bootloader y pongo .eu