Viene respondido por cpa mas arriba en el hilo. A mi me pasaba. Ese icono indica que no tienes conexion de datos activa. Lo mas probable es que exista alguna aplicacion que este solicitando esa conexion de forma automatica y periodica y tengas las conexiones de datos capadas.(correo, Rss,..). Por eso te avisa de que no hay conexion de datos activa. Desactiva las conexiones de datos automaticas y te aparecera el icono indicandote la conexion a la banda que hayas elegido (GSM, 3G, etc).
