El sonido personalizado para SMS esta en el apartado de Ajustes -> Sonido & vibración -> SONIDO Y VIBRACION -> Tono de SMS y vibración.
El de Gmail también hay que entrar en Ajustes -> Aplicaciones y notificaciones -> Seleccionas Gmail y entras en su apartado de Notificaciones -> Correo -> Avanzado y entre las subopciones tienes una que es "Sonido".