Eso me pasaba a mi tambien con mi teléfono sin tener un Neo. Es normalmente por la gestión de memoria que hace Android. Cuando te vas al menu te refieres al home no? al hacer eso es como si cambiases de aplicación y Android lo que te hace es dejarte en segundo plano el tuenti o cerrarlo directamente para que tengas más memoria para otras aplicaciones que abras
Sobre lo que preguntas de si hay otra manera, si eres root hay un programa llamado Autokiller (OJO, no es un taskiller) que lo que hace es permitirte cambiar los valores que utiliza Android para gestionar tu memoria.
es decir si le das valores más altos, Android cerrará tus procesos más rápido y el telefono te ira más fluido aparentemente pero será más inestable como lo que te pasa a ti que se te cierra Tuenti. Por tanto, te recomiendo darle valores más bajos para que no te cierre las apps asi tan a lo bestia. Espero que te haya servido