Primero una duda, ¿qué ganás haciendo eso? jaja... navegá directamente del explorador de internet desde la PC... es mucho más cómodo.
Ahora a tu duda, si tenés conexión directa a internet en tu PC, sin proxy, y tenés conectado el celular a la PC con ActiveSync, el PDA toma en primera instancia internet del PC para conectarse. De todas maneras te recomiendo que instales el programa GPRS Monitor (que viene en uno de los CDs en la caja del equipo que compraste en Personal) que te va diciendo cuando se conecta a internet cuanto va gastando de kbs... (un consejo, luego de instalado, en el programa, ve a "Opciones", pestaña "Conexión" y clickeas "Habilitar el monitorizado de la conexión", sino vas a tenerlo instalado, pero no te va a informar lo que vas gastando).
Espero haber sido útil :S