No tiene nada
Simplemente guardas el fichero ejecutable ".apk" en la memoria del móvil o bien en la SD externa y lo ejecutas. Así de sencillo.
Otra cosa es que los juegos (normalmente los que tengan bastante contenido 3D como por ejemplo los de Gameloft) que requieran descargar contenido de datos (necesarios para jugar), (entre 200 y 500 MB), que deberás descargar vía Wi-Fi ya que, si no, el tráfico de datos se te gastará en un momento, además de que por Wi-Fi irá más rápida la descarga.
Este contenido también lo puedes encontrar en esta página o bien por internet pero si tienes Wi-Fi, no es molestia descargarlos ya que tampoco tarda una eternidad.
Un saludo y no te preocupes, que es todo muy sencillo