Supongo que tienes el teléfono conectado en modo fastboot?
Vi en vídeos que la gente instala dentro de la carpeta Mi Unlock el archivo MI USB DRIVER, yo nunca lo instale.
¿Entonces Windows tampoco te detecta el teléfono? ¿en el administrador dispositivos sale algún error que se corresponde con el teléfono?

Con esa versión de Mi Unlock que te envíe, acabo de probar y me sale lo mismo que a ti, al pulsar en la ruega de ajustes. Esa versión de Mi Unlock es muyyy antigua, no se cierto si funcionara.
Acabo de comprobar y veo que la primera foto se corresponde con la versión de Mi Unlock que tengo yo descargada y con esa si que desbloquee dos teléfonos en los últimos meses. Entiendo que tu error sera por drivers, AQUÍ tengo una carpeta con drivers, prueba a instalar alguno de ellos.
Si todavía te da problemas sería de mirar de intentar probar con otro ordenador, o desinstalar todas las versiones de Mi Unlock y descargarla de nuevo de la web.