Tienes que abrir la aplicación, Menú (tres rayas arriba a la izquierda) / Configuración / Controles de privacidad / Actividades y allí tienes que elegir "Solo tú"
Tal como te dice esa característica será la que Strava asignará a todas tus actividades de forma predeterminada. Después, si tu quieres, podrás cambiarlo en las que tu decidas hacer públicas, si te interesa.
