Tengo el mismo problema, ya probé con 2 sd diferentes una clase 10 HC y una clase A1 XC y en las dos al ponerlas como almacenamiento interno comienza bien pero a poco tiempo de estar bloqueado el móvil me aparece que necesito insertar la sd, espero sea un error de Software y Xiaomi nos ayude a solucionar esto.
la única manera que eh hecho que funcionen las sd es dejándolas como almacenamiento externo, solo así no me han aparecido los mensajes de error de sd.