Hasta donde se todos los huawei traen de fábrica por defecto que cuando bloqueas el móvil se apague el wifi (no entiendo por que) pero si que se puede desactivar. Has mirado en vez de ir a batería ir a conexiones? Tienes que entrar al menú y te debe poner apagar wifi con teléfono bloqueado entrar a esa opción y darle a no o algo así