En windows mobile no se donde los ubica, pero siempre tienes la opción de hacerlo en el outlook (crea un archivo .csv) o instalando un programa para realizar backups (esto además muy aconsejable por si las moscas), en este puedes realizarlo de los archivos que quieras y configurar copias programadas.
En la zona de descargas hay varias opciones, yo utilizo el SPB Backup (es bueno y esta en español).
Con respecto a la recuperación del activesync, se puede desinstalar el programa y quitar archivos que quedan en el pc para reconocar la PDA cuando se conecta, la ruta en la que está creo recordar ( ahora sincronizo con windows vista y es algo diferente) C: > Usuario > AppData (para ver esta carpeta debe estar configurado "ver archivos ocultos") > Roaming > Microsoft > ActiveSync > Profiles, abrir esta carpeta y borrar contenido (hacer antes una copia de estos por si acaso), se perderá toda la configuración de la conexión con la PDA.
Despues volver a instalar el ActiveSync, conectar la PDA y configurar de nuevo la conexión.
Espero que sirva esto.
Un saludo