Los skin los puedes copiar donde quieras, no necesariamente en la carpeta del media player (yo por ejemplo los tengo en una carpeta de la tarjeta de almacenamiento). Suelen ser ficheros con extensión .skn y acompañados de diversos ficheros .gif
Ah! y asegurate de que sea un skin PARA VGA!. Si pones uno para otro tipo de resolución no te lo cogerá,
Saludos
P.D: No uses un tipo de letra tan grande