No tengo el note pero en mi s8 creo que para que salga cuando el móvil está bloqueado también tienes que configurar la notificación en la aplicación. Por ejemplo: en WhatsApp tienes que ir ver contacto/notificación personalizada/notificación emergente/y ahí prueba a marcar "con la pantalla apagada.
Mira también que no haya alguna opción que tengas que marcar en ajustes/pantalla de seguridad y bloqueo.
