Ajustes, temas, abajo del todo pulsas en encontrar más, de los 5 iconos que salen abajo te vas al último que parece una carita sonriente, arriba verás que pone fondos de pantalla, una vez dentro abajo a la derecha tienes el botón + para añadir la foto que te la gana y cuando la elijas te preguntará que dónde la quieres poner, fondo de pantalla, de bloqueo o ambos.
Si, es lioso, lo sé...