Actualizo:
Hay un error con la aplicación de GPS.
Por las pruebas que estoy haciendo y lo encontrado en Google he llegado a la conclusión que el icono activo no significa que tengamos activada la función de GPS, de ahí que al dar a Maps o Waze me pidan activar GPS cuando ya lo tenía activado.
Me a vuelto a fallar y no me localizaba el dispositivo, es el único método que me está resultando fiable para saber si hay o no GPS puesto que las otras dos si funcionan con el error pero esa no.
Abajo os pongo la captura después de hacer lo siguiente.
1. Ninguna aplicación que use GPS activa en segundo plano.
2.GPS apagado.
3. Activo modo avión para desactivarlo poco después.
4. Activo GPS (el icono no debería aparecer)
5. Abro Maps o Waze y !! importante!! Me piden que active GPS y lo hago, ahora ya funciona como debería y me localiza y si salgo de la aplicación el icono se va de la barra y si lo tengo activo pero sin usar el icono no está en la barra.
!!importante-2!!
Si en este paso al abrir una aplicación con geolocalizacion no te pide activar GPS (sí, lo sé, lo activaste en el paso 4) repite desde el principio.
Te tiene que pedir activar GPS sí o sí. Luego en seguridad/ubicación dale a encontrar dispositivo desde la segunda opción es decir desde la página web.
A mí sin hacer estos pasos no me lo encuentra, los hago y me lo encuentra en menos de 10 segundos.
!!importante-3!! Acabo de revisar y el GPS se me a puesto en alta precisión, cuando yo lo tenía antes del modo avión en ahorro de batería.
Seguiré investigando.