Os cuento mi experiencia con relación a este tema de los MMS recibidos.
Hace algún tiempo me ocurrió lo mismo que comenta "ucorayo", es decir, me cobraron por una conexión GPRS como consecuencia de un mensaje MMS recibido.
Me puse en contacto con Movistar y, después de mil traspasos de llamadas, de hablar con mil operadores, etc. (ya sabéis como funciona esto de la atención al cliente), conseguí hablar con un "técnico" que logró darme una explicación más o menos convicente.
Me comentaba que, efectívamente, la recepción de MMS es gratuíta, pero el MMS en cuestión puede llevar incluído algún tipo de enlace que al visualizarlo necesite descargar de la red algún recurso o complemento, por lo que se produce una conexión de datos automática.
No pude comprobar si era realmente el caso porque, cuando me dieron esta explicación, el mensaje ya lo había borrado.
Ahora deberían ser los expertos del foro en la materia los que nos aclararan si esto es posible o fue una salida del técnico para quitarme de enmedio.