Estas con WM5?? Utiliza un editor de registro y activa el Obex File Transfer.
1º Ves a la llave del registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\OBEX
2º Alli encontraras un DWORD llamado ISEnabled
3º Dale un valor de 1 para activar el OBEX (por defecto esta en 0)
Con esto deberias poder transferir archivos y carpetas.Creo que en WM6 ya viene activado.
Saludos.
Creditos ipep y jsanchez