Puede ser por 2 motivos:
El primero y más probable es que esté programado para que cuando entra en modo suspensión se cierre (hay otros que lo que hacen es pausarse, que sería lo normal), yo de hecho tengo programado un reproductor de karaoke MP3+G para Android y lo tengo hecho así, ya que me era imposible pausar la canción y el fichero de gráficos y que luego se sincronizasen bien de nuevo, aunque tampoco lo intente mucho. Esto ocurre en la mayoría de juegos, ya que vienen de herencia iPhone, algunos incluso no tienen ni siquiera la opción de salir, y la única forma de cerrar el juego es pulsando el botón central (como en el iPhone).
La segunda, y algo probable si el juego ocupa mucha memoria (es 3D, buenos gráficos, etc) es que el juego en sí consuma toda la memoria del móvil, hasta tal punto que incluso se te cierre el launcher y al salir del juego se tenga que recargar (ves como se va regenerando de nuevo la pantalla, esto pasa mucho con el ADW), entonces lo que ocurre es que al volverse a cargar el launcher en memoria el móvil libera lo que más le molesta, en este caso el juego.