Para desbloquear el bootloader tienes que pedirles permiso en
http://miui.com/unlock ingresando con tu cuenta de Xiaomi (te haces una si no tienes) y explicándoles los motivos por los que quieres desbloquear. Te sugiero mirarte tutoriales en YouTube, que los hay.
A mí ahora me toca esperar 72 horas porque te hacen esperar siempre antes de iniciar el desbloqueo. Estos chinos.. xd (aunque como sistema ante un robo no está mal)
De todas formas (que alguien me corrija por favor) para instalar una ROM de Xiaomi.eu no es necesario desbloquear bootloader creo.