Si el móvil estuviera realmente desbloqueado deberías poder instalar una rom para fastboot con miflash.
Si no está desbloqueado, que es lo que parece (por el mensaje Failed remote: unlock device....) creo que sólo podrías inentar flashear desde EDL.
Desde fastboot teoricamente se puede desbloquear (si están activadas las opciones de desarrollo, activado oem unlock...sincronizada la cuenta Mi...).
Puedes mirar este otro tutorial:
https://androidphoria.com/tutoriales/instalar-rom-xiaomi-fastboot.