Que los datos estén encendidos no quiere decir que el móvil esté usando esa conexión.
Si tú no los apagas manualmente, va a seguir encendido para cuando pierda la señal de wifi. No se tiene que apagar.
Pero mientras estés conectado a una red wifi, no se usa la conexión de datos (de hecho es tan fácil como mirar el icono de la barra. Si sale el de wifi no sale el de la red telefónica).