Yo tengo siempre el wifi activado, y cuando salgo a la calle tengo 4G, debe ser un error. Quizas un wipe cache te ayude, y si no un reset que lo ponga como de fabrica, si así persiste es que hay algo mal en el teléfono.
Edito: acabo de hacer una prueba y el cambio no es instantáneo, pasa un pequeño periodo tiempo hasta que sale el 4G, pero sale. Ahora si lo quieres al instante lo que dice OSainz debe ayudar.