Se puede instalar TWRP y Root sin perder nada, yo lo hice.
Pasos:
1º- Indispensable registrarse en
xiaomi y a continuación descargues la aplicación miflash_unlock desde
ESTA página que es la que después utilizaras para desbloquearlo.
Archivos Necesarios:
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Xiaomi Mi Max 2 USB Driver
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Xiaomi Mi Max 2 unlock bootloader
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Xiaomi Mi Max 2 TWRP Recovery Otro enlace
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Xiaomi Mi Max 2 SuperSU Zip
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Xiaomi Mi Max 2 Fast-boot tool
Finalmente sigue estas instrucciones
MUY IMPORTANTE
Cuando instales el Recovery haz una copia de seguridad de EFS y archívala en lugar seguro en tu pc.
Aunque parezca mucho lío es muy fácil y no se tarda. Así lo hice yo y tengo el móvil exactamente igual que antes del TWRP y Root, todas sus aplicaiones y datos pero con recovery y su root.
Espero que te sirva.