Creo que necesariamente tienes que tener una, igual que la SIM. Osea, según que ROMs puedes usar el móvil, pero el mensaje se queda. En la SD se graba información de bajo nivel del móvil (thumbails del navegador, cookies, todo tipo de datos que usa el móvil para ir un poco más rápido)
Si no te interesa mucho el ponerle una, pero aún así te ves obligado a comprarla, busca una de 1Gb tipo C2 (son MUY baratas, bueno son las MAS baratas... y malas) que con esa se te quita el problema, y no gastas casi dinero.
http://www.amazon.co.uk/SANDISK-MICR...puters_title_3
La mas barata que he encontrado.