Hola. Yo también llevo poco tiempo con android pero creo poder responderte a todo lo que preguntas.
1. Enciendes el teléfono mientras pulsas volumen hacia bajo, y accedes a un menú con fondo blanco una de cuyas opciones es recovery. Accede a él (bajar y subir volumen para desplazarte por los menús, y botón power para seleccionar). Una vez en él habrá una opción que dice backup and restore, y en él backup. Tardará un rato en hacer la copia pero lo guarda todo. En el mismo menú tienes la opción restore para cargar este backup.
2. Lo de las roms va a gustos. He probado varias y ahora mismo llevo esta:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1122797
Lleva el sense 3.0 completo y por ahora no me ha dado ningún problema.
También utilicé bastante tiempo esta:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1048203
Y de esta hablan maravillas, aunque no la he probado y está en inglés:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1194397
De todos modos es cuestión de gustos. Quizás esta encuesta te sirva de orientación:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1205442
3.Al hacer la copia de la rom como te he explicado en 1. también guardarás aplicaciones, y configuraciones. De todos modos existe una aplicación bastante recomendable que te permite hacer lo mismo, e incluso guardar también sms y alguna cosa mas "titanium backup". La tendrás en el market y tiene una versión gratuita.
Saludos y bienvenido a android!