No sé que versión llevarás de MIUI, pero en la 8.1.1.0 no está para nada escondido, vas a Ajustes - Pantalla de bloqueo y huella dactilar - Bloqueo de pantalla y huella dactilar y ahí grabarás la huella. Recuerda que debes de ir poniendo el dedo en diferentes inclinaciones y unas cuantas veces hasta que en el móvil ya verás que ha acabado y guardar la configuración al acabar. Digo lo de poner el dedo en diferentes inclinaciones porque no vas a pulsar siempre en la misma posición, así te lo reconocerá en diversas posiciones.
Saludos.