¿Qué reproductor usas?
Yo hace pocos días me instalé el Rocket Player y con este todo ok (por fin). Pero con todos los demás que he probado (incluido el nativo) sí me pasa.
Ayer mirando entre los Ajustes del Rocket descubrí que este reproductor tiene su propio manejador de "listas de reproducción". Está activado por defecto, aunque se le puede desactivar para que use el del dispositivo.
Creo que esa es la diferencia, y que ahí está la clave.
Algo hace mal el terminal (por Android o por MIUI, no lo sé), y por eso solo funciona bien con el Rocket (con su gestor de listas activado).