En realidad el servidor no sabe si vas a guardar los datos en un archivo o si los vas a mostrar en pantalla, eso lo determina el navegador. Al servidor le solicitas una URL por GET o POST y él responde con los datos y te dice de qué tipo son en la cabecera Content-Type. Qué hacer con esos datos depende de tu app.
Si quieres que la app almacene lo que te devuelve el servidor tendrás que escribir el fichero por tu cuenta y guardar los datos ahí (definir una ruta, new File y escribir con su OutputStream el contenido que has recibido de la conexión, posiblemente leyendo de su InputStream o con alguna biblioteca que lo haga)