Como bien dices se realiza pulsando la tecla de apagado/encendido y bajar volumen. Ten en cuenta que hay que mantenerlos pulsados durante unos segundos a la vez.
Si sigues teniendo problemas con esto debe ser algún fallo del terminal que no reconoce esa acción como captura de pantalla, por lo que deberías hablar con el SAT.
Aunque teniendo el acceso directo en los ajustes rápidos, es mas cómodo y mas rápido sacar capturas.