Prueba en la configuración de Redes móviles>APN> y tienes que crear un APN. Yo tuve que hacerlo manualmente y crear el de datos móviles de Orange y el de los MMS, datos que tengo y que te paso:
Nombre punto de acceso: internet
Nombre usuario: CLIENTE
Contraseña: orange
Los APN de otras compañías los puedes encontrar facilmente.
Comprueba que puedes enviar MMS porque posiblemente tampoco te deje, y tambien tienes que crear el ADN para los mismos.
Punto de acceso: orangemms
Nombre usuario: orange mms
Contraseña: orangemms
MMSC: mms.orange.es
Proxy MMS: 172.022.188.025
Luego no se te olvide REINICIAR para que los cambios se apliquen.