Bueno,he estado mirando esto antes de ir al trabajo.He creado un archivo con el notepad copiando en él lo que me has puesto pero,entre todas las opciones que me da para la extensión,no me aparece .lnk.Aún así,he llevado el archivo a donde me dices,lo pego,y efectivamente,tengo un icono estándar en programas,pero que no hace nada.
Creo que me faltan muuuuuuchas cosas.