Hola, cuando yo compré mi M4 ya tenía Marshmallow, y no venía con myXperia; así que ignoro si venía con la aplicación en versiones anteriores.
Sin embargo, yo encontré la apk en apkmirror: la descargas, la instalas normalmente y accedes desde ajustes > seguridad. ¡Funciona perfectamente!
Te dejo el link para que te descargues la última versión:
http://www.apkmirror.com/apk/sony-mo...ons/my-xperia