Hola MSRMECANICA.
Para instalar un programa es sencillo: Si tiene la extensión .CAB lo copias a tu equipo y lo ejecutas desde ahí y comenzará a instalarse. Si tiene la extensión .EXE, lo ejecutas desde la PC previa sincronización de tu Pocket con el Activesync.
Si el archivo esta comprimido, lo descomprimes y busca una de las dos extensiones que te mencioné.
Saludos.