Saludos amigo ya el pana CATERPILLAR lo expuso un anteriormente, que era tan solo copiar los MP3, WMA o WAV a MY DOCUMENTS.
Luego entrar en INICIO-CONFIGURACION-SONIDOS Y NOTIFICACIONES-NOTIFICACIONES (PARTE INFERIOR)-EVENTO (FLECHA HACIA ABAJO)- NUEVO MENSAJE DE TEXTO Y VERAS QUE LOS SONIDOS QUE COPIASTE APARECERAN EN EL CUADRO QUE ESTA ENCIMA DE PLAY Y STOP, la lista esta ordenada alfabeticamente veras que SI estan.
Si nada de esto te funciona sería bueno que nos explicaras paso a paso que es lo que tu haces que no funciona!
La solucion expuesta por RRCC tambien es muy buena opción porque nos deja personalizar el tono de mensaje de cada contacto cosa que el Sotfware de contactos del WM no deja.
SUERTE