Hola,
Al final pasé a la última semanal de xiaomi.eu con MIUI 7, 6.5.26, parece que ya no se queda sin datos cuando quito el wifi, almenos no me lo ha vuelto a hacer en estos 2 días.
Lo que comentaba sobre el 4G era cosa de mi operadora. Llamé a Pepephone y se ve que tenia el 4G bloqueado, me lo desbloquearon y ya puede usar el 4G sin ningún problema.