Que se quede en setupconnection es por el tema de los drivers del teléfono. Mira a ver si los tienes instalados y si es así, desintala y vuélvelos a instalar. Después de todo eso reinicia el ordenador. Y por último, con el teléfono en modo download conéctalo al ordenador (con el Odin y Kies cerrados, incluso quitados de la barra de tareas) y que instale automáticamente los drivers.
Es por asegurarte.