En Linux he podido hacer lo siguiente: entrar en la carpeta ~/android/tools y correr ddms desde allí. DDMS es una utilidad de Android para controlar la máquina virtual Dalvik (su nombre es Dalvik Debug Monitor Server). Con ejecutar ddms y pulsar Ctrl+S ya pude sacar una captura.
En Windows no me deja correr DDMS, me da un error de Aplicación Win32 no válida.