Jajajajaj No te estreses, se que son muchos "conceptos" nuevos pero todo es muy fasil. Te contesto por partes:
La itineransia, cuando la actives, siempre te va a decir eso. Pero da igual, si has borrado los APN no va a tener por donde conectar. Tu mira en la barrita de arriba. La de la bateria el reloj y la cobertura. Si aparece un 3G o dos flechitas verticales (no las que forman un circulo) es que se esta connectando como tu NO quieres. De resto, despreocupate.
Compartir internet es para usar tu movil como un router. Teniendo en cuenta que te conectas a una wifi, puedes dejarlo desactivado.
Si no activas los MMS no pasa nada. Bueno, que no recibiras MMS, pero nada más.
Con lo del GPS te lo vas a tener que currar, lo siento pero no hay otra. Mira este tutorial y siguelo al pie de la letra, cuando termines tendras tu navegador sin necesidad de internet (te he puesto el que mas me gusta a mi y que más fasil e visto de instalar)
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=122338 Descomprimes el archivo que te dicen (en el PC) copias todo a la tarjeta SD del movil y desde el movil buscas un archivo que termina en .apk y le das a instalar. Probablemente te diga que no puede porque noseque de seguridad. Marcas la casilla que esta en Ajustes/Aplicaciones/Orígenes desconocidos y como si nada. Una ves instalado se actualiza el por internet (creo) y ya esta, puedes seguirlo usando sin internet.
Las aplicaciones tanto del market (casi todas las que te puse en la lista estan en el market gratis) como bajadas de foros como este son muy fasiles de instalar. Todas son un archivo que termina en: ".apk" le das a instalar y... ya esta. A usarlo. para desinstalarlo, lo buscas en Ajustes/Aplicaciones/Administrador de aplicaciones y desde ahi lo desinstalas (Eso o te bajas un programita (hay MUCHISIMOS en el market) que hace eso mismo) No tiene mayor complicacion.
Una recomendacion totalmente personal, es que cuando hagas funsionar el market, el primero que instales sea el app organizer. Sirve para eso, organizar lo que tienes instalado en tu movil por carpetas. Despues ya, poco a poco, le vas echando un ojo a todo lo que te ofrece el market (si instalas algo desde el market lo puedes desinstalar y actualizar tambien desde el market. Todo muy sencillo)
Suerte y un saludo
P.D. Probablemente tu movil se haya estado conectando a internet desde el primer dia que lo encendiste hasta que le borraste los APN (Son asi de "simpaticos"), no te asustes con esta 1ª factura, en la siguiente ya no será así.
P.P.D Rootear, overclockear wipear y flashear Te las digo para que les pierdas el miedo y haber si te pico la curiosidad (las dos primeras son muy utiles)