Tienes que usar una aplicacion,que requiere root, para permitir que las aplicaqciones escriban en la sd. Sd fix se llama y es recomendable para kitkat o superior.
Despues te instalas es explorer, creas una carpetaen la sd llamada descargas o co o tu quieras, te vas en es explorer a ajustes, configuracion de directorio, directorio de descargas eliges la carpeta que creaste en la sd y ya solo te queda abrir el explorado de internet, darle a cualquier cosa a descargar y en las opciones de descargas que te saldran, eliges es explorer y a siempre. Con eso, cada vez que descargues algo con el navegador se ira automaticamente a esa carpeta.
Con programas tipo utorrent y demas de descargas tendras que configurar el directorio de descargas a la sd