Necesitarás Visual Studio .Net como te han comentado mas arriba, además tendrás que instalar en tu htc el Framework necesario actualmente... está el .Net CF 3.5
Por otro lado, si lo quieres hacer con java, te recomiendo NetBeans (gratuito) o Eclipse con el plugin de J2ME, con esto no necesitas instalar una virtual machine, ya que la htc lleva una jvm por defecto.
Además tendrás que tener alguna noción de programación orientada a objetos.
Un saludo,