A mi eso también me pasaba. Se puede arreglar de 2 formas:
1.- con otro reproductor que permita ejecutarse sin estando en modo suspendido la PDA, como el PocketMusic
2.- con el Windows Media Player de la PDA. En sus opciones existe la posibilidad de mapear las teclas de la pda (para subir/bajar volumen, siguiente cancion, etc...) MENU -> OPCIONES -> Pestaña BOTONES . Te aparecerá una lista con las acciones a realizar y su tecla o combinación de teclas para asignarlas. Vete hacia la que dice "Pantalla ON/OFF" y asigna una tecla. Asi, te pones a reproducir música, pulsas esa tecla y voilá! pda con pantalla apagada y mp3 sonando
Espero que te sirva