Bueno pues... tras recibir hoy el dichoso SMS, he podido desbloquear el bootloader en la rom que tenía (A&D). Al ser root en esta rom, he instalado sin problemas Flashify y con esta app he metido el TWRP. Ya con este he flasheado la rom xiaomi.eu y, finalmente, también con el TWRP, he flasheado SuperSu.
No sin algún apuro, pues se me bloqueaba el TWRP... puede que por interferencia de la anterior rom (ahora no lo hace después de la instalación limpia).
Hala, ahora a configurar...
De todos modos, lo de este Xaiomi Redmi Note 3 es de nota

para los novatos en MIUI como yo. Hace días que no empollaba tanto...

Muchas gracias a @
aurelianobue por brindarnos este hilo y por trabajar esos primeros posts de guía...