Copia la melodia que quieres poner de SMS en la siguiente ruta; /mnt/sdcard/media/audio/notifications, y ya te apareceran cuando entres en la configuracion.
Hay otra opcion que es instalar una app gratuita que se llama RINGS EXTENDED, que tambien te da la opcion de poner el tono que quieras.
Espero haberte sido de ayuda.