Bastante más facil de lo que estais haciendo... Mira, ves al explorador de windows y encima del archivo que quieras poner de fondo dejas pulsado unos segundos, se te abre un menú y una opción es establecer como fondo de pantalla. Lo seleccionas y wolá ahí lo tienes!
Comentad si os sale bien con lo que os he dicho.
Un saludo