Es normal que te aparezca el icono, te indica que en la zona en la que estás tienes cobertura 3G y es la que está utilizando actualmente. Si no vas a navegar frecuentemente por Internet ni a hacer videollamadas no merece la pena tenerlo activado como te ha indicado giantfer. Puedes desactivarlo o bien con un simple cambio en el registro puedes hacer también que por defecto no intente pillar la cobertura 3G (te aparecerá el icono en gris) y solo en caso de solicitar la conexión de datos se active. En el post de trucos debería aparecer como hacerlo.
Por otro lado conviene que desactives la conexión de datos (si la tienes configurada) si quieres estar seguro de que no te cobren por ello (p.e. usando un programa como Modaco NoData). A no ser que tengas tarifa plana por supuesto
Saludos