En ajustes, privacidad y seguridad, Gestor de notificaciones están las aplicaciones con notificación. Si entras en la que quieres comprobar deberías de tener marcada en Método de notificación la opción "Pantalla de Bloqueo", yo personalmente lo tengo quitado justamente, por lo contrario, no me gusta que cualquiera pudiese ver mis notificaciones, sin poner primero el PIN.