A mi si me funcionan. Ajustes, Gestor de Notificaciones, y ahi es donde debes elejir que aplicaciones quieres tener configuradas para disponer de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
Ejemplo, pulsas sobre Mensajes y se te despliega una nueva pantalla donde seleccionas como deseas que te notifique la entrada de mensajes y donde..