Descargate el GPS Status, con ese verificas que el GPS funcione.
La priemra vez que conectes el GPS, piensa que tarda bastante en pillar la señal y a cielo abierto.
La conexion de datos no sirve para el GPS, (solo la usa el maps para descargar los mapas) eso sí tienes que tener activada la localizacion por red movil, para ayudar al GPS a posicionar, a traves de la antenas de telefonia.