A partir de la 5.1.1 empecé a perder los datos sobre todo al cambiar de wifi a datos móviles. Hay que poner en modo avión unos segundos, quitar y listo, ya recupero datos. A mi mujer también le pasa en un Nexus 4, los dos con Pepephone.
Sospecho que tiene que ver con el tema de las OMVs o el roaming nacional.
Por lo que he podido leer también es un problema común en el Nexus 5:
https://productforums.google.com/for...us/o-UyGECxh2k
Todo apunta a que es un bug de Android.